Риск и прибыль: тайны статистических соотношений, ведущих к богатству

В основании любой выигрышной стратегии всегда лежит определенная статистика и алгоритм совершения сделок. Как правило, это очень простой алгоритм с очень жесткими параметрами, которых профессиональный трейдер склонен придерживаться. Отступление от этих параметров означает гарантированные потери. В основе всех статистических соотношений лежит простое правило – «3:1». Соотношение суммарного риска к возможной прибыли должно всегда сохранять такую пропорцию. Это означает, что при одинаковом размере stop loss и take profit в каждой из серии сделок, трейдер имеет право сделать три ошибки, и даже одна победа даст ему сохранение всех средств. Это соотношение, как может заметить внимательный читатель, вовсе не гарантирует накопления денег, потому что выигрыш гарантируется только, если побед будет хотя бы две из трех, а это бывает достаточно редко. Поэтому для того, чтобы стабилизировать прибыль, нужно добиваться более качественного соотношения – 4:1 или 5:1.

Но для того, чтобы получить такое соотношение прибылей и убытков, нужно найти такую стратегию входа в рынок, которая предполагала бы такую возможность выигрыши. Это не так просто, как может показаться. Ведь рынок непредсказуем, и анализируя его, мы имеем дело только и исключительно с вероятностями разного сорта. Большинство трейдеров не склонны пользоваться сколько-нибудь сложной математикой и интуитивно не доверяют ей свои деньги. Поэтому большую роль в принимаемых ими решениях играют эмоции. Тем не менее, предсказать выигрышное соотношение можно, если опираться на какой-то один параметр. Очень удобно в качестве точки отсчета выбирать линии поддержки и сопротивления, подтвержденные множественными касаниями цены. От таких линий удобно строить стратегию входа, потому что от них достаточно легко отсчитать размеры допустимой потери и ожидаемой прибыли – и таким образом создать работающую статистику. Но так же можно отталкиваться от любого повторяющегося паттерна поведения цены на графике. Например, от пин-бара торговать в противоположную сторону от его «тени», опять-таки, выбирая такие позиции, в которых вероятная прибыль будет хотя бы в четыре раза больше возможного проигрыша. Следование такому простейшему правилу легко выведет депозит трейдера в существенный плюс.